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定量风险分析方法概论:概率分布法

概率分布表示每个可能发生的事件及其发生的概率。这些概率之和是1,因为它们是互斥的。利用历史数据或理论概率分布

定量风险分析方法概论:概率分布法

概率分布表示每个可能发生的事件及其发生的概率。这些概率之和是1,因为它们是互斥的。利用历史数据或理论概率分布可以建立实际概率分布。

(1)历史记录法。

在相同的条件下,我们可以通过观察每个潜在风险在漫长的历史中发生的次数来估计每个可能事件发生的概率,即每个事件在过去发生的频率。但由于缺乏广泛而充分的经验,用这种方法无法建立可靠的概率分布。如前所述,项目风险的客观可能性很难获得。即使有这样的历史数据,也无法确定概率分布,因为样本太少。国外资料显示,除极少数情况外,企业无法依靠自身的历史数据建立年度亏损总额的概率分布,而只能依靠行业协会、民营保险公司、政府部门等提供的辅助信息,但这种辅助信息对同行的依赖性较高;一是限于平均损失,而不是概率分布;第二,这种信息可能与某个企业的情况不一样。

(2)专家评分法。

我们应该用主观概率和综合概率来确定这种风险的概率分布。有人认为主观概率的准确性较差,不利于使用。这种专家评估实际上是专家根据自身的专业素质和丰富的实践经验作出的合理判断

理恩斯,并根据项目的具体情况。主观概率可以看作是客观概率的近似值。

(3)理论分配法。

当历史数据不足或不可靠时,风险管理者可以根据一定的理论概率分布进行补充或修正,建立风险分布图。

一般风险概率分布为正态分布。正分布可以描述财产损失、交通事故等各种风险的概率分布。风险分析中还有一些理论上常用的概率分布,如泊松分布、三角形、离散度、阶跃矩形、梯形、二项分布、对数正态分布等。

定量风险分析方法概论:概率分布法1

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